We establish that the limiting spectral distribution of a block-rescaled empirical covariance matrix is an arcsine law when the ratio between the dimension and the underlying sample size converges to 1 and when the samples corresponding to each block are independent. We further propose a conjecture for the cases where the latter ratio converges to a constant in the unit interval.


翻译:我们确认,当尺寸与底部样本大小之间的比重接近1时,当每个区块对应的样本是独立的时,区块重新标定的经验共变矩阵的有限光谱分布是一种弧法。 我们还为后一比率在单位间隔内与常数相融合的情况提出一个推测。

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在概率论和统计学中,协方差矩阵(也称为自协方差矩阵,色散矩阵,方差矩阵或方差-协方差矩阵)是平方矩阵,给出了给定随机向量的每对元素之间的协方差。 在矩阵对角线中存在方差,即每个元素与其自身的协方差。
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