We propose an explicit drift-randomised Milstein scheme for both McKean--Vlasov stochastic differential equations and associated high-dimensional interacting particle systems with common noise. By using a drift-randomisation step in space and measure, we establish the scheme's strong convergence rate of $1$ under reduced regularity assumptions on the drift coefficient: no classical (Euclidean) derivatives in space or measure derivatives (e.g., Lions/Fr\'echet) are required. The main result is established by enriching the concepts of bistability and consistency of numerical schemes used previously for standard SDE. We introduce certain Spijker-type norms (and associated Banach spaces) to deal with the interaction of particles present in the stochastic systems being analysed. A discussion of the scheme's complexity is provided.


翻译:我们提议为麦肯-弗拉索夫的随机流体差异方程式和具有常见噪音的相关高维互动粒子系统制定明确的流体随机密存密斯坦计划,通过在空间和测量中采用漂移-随机化步骤,我们根据关于漂移系数的减少规律性假设,确定该计划的强烈趋同率为1美元:不需要空间或测量衍生物(例如狮子/Fr\'echet)的古典(欧洲)衍生物或测量衍生物(例如狮子/Fr\'echet)的衍生物,主要成果是通过丰富先前用于标准SDE的数字方法的可避免性和一致性概念而确定的。我们引入了某些Spijker型规范(和相关的Banach空间),以处理正在分析的随机系统中存在的微粒体的相互作用。我们提供了对该计划复杂性的讨论。

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