We propose a quantization-based numerical scheme for a family of decoupled FBSDEs. We simplify the scheme for the control in Pag\`es and Sagna (2018) so that our approach is fully based on recursive marginal quantization and does not involve any Monte Carlo simulation for the computation of conditional expectations. We analyse in detail the numerical error of our scheme and we show through some examples the performance of the whole procedure, which proves to be very effective in view of financial applications.


翻译:我们为分解的FBSDEs家族提出了一个基于量化的数字计划。我们简化了在帕盖斯和萨格纳(2018年)的控制计划,以便我们的方法完全基于累进性边际量化,而不涉及任何计算有条件期望的蒙特卡洛模拟。我们详细分析我们计划的数字错误,并通过一些实例展示整个程序的业绩,事实证明,从财务应用来看,整个程序非常有效。

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